考虑到Icon格式是可以包含透明像素的，我们就有一种简单的方法可以实现这种效果，具体做法如下：

1．            从目标程序中获取其Icon。这一点十分容易做到，Windows提供现成的API可以从EXE或DLL文件中获取Icon-------ExtractIconEx()具体用法参见MSDN。

2．            将要加在目标Icon上的图像（小箭头或任何你想加的东西）制成一个Icon。利用VC等开发工具可轻易做到。

3．            将我们制作的Icon与目标程序的Icon合并，我们的Icon盖在上面。好了，到此为止，我们成功的实现了Microsoft快捷方式的Icon效果。

以上3点中，1，2很容易实现，第3点相对麻烦些，考虑到win32中的基础类CImageList可以实现将Bmp转化为Icon的功能，我们可以利用这一特性写出函数实现第三点----合并两个不同的Icon。

程序清单如下：

void CombineIcon(CDC *pDC, //Icon需要与之相兼容的DC（通常是调用程序的窗口DC或桌面DC）

HICON hBaseIcon, //底层Icon，放在下面的那个

HICON hTopIcon, //上层Icon，盖在上面的那个

HICON *phDestIcon, //输出的Icon，合并后的

int iWidth, //Icon的宽度

int iHeight, //Icon的高度

COLORREF colorkey//透明色

)

{

               CBitmap Bmp;

            CDC            dc;

            CBrush            br;

            RECT            rc;

            //建立一个兼容DC，用于作图

            dc.CreateCompatibleDC(pDC);

            //生成一空白BMP图

            Bmp.CreateCompatibleBitmap(pDC, iWidth, iHeight);

            //建立一个实色的刷子

            br.CreateSolidBrush(colorkey);

            //生成一个Icon大小的矩形

            rc.left = 0;

            rc.top = 0;

            rc.bottom = iHeight;

            rc.right = iWidth;

            //将空白BMP选入DC，准备作图

            CBitmap            *pBmpOld = dc.SelectObject(&Bmp);

            //填充透明色

                dc.FillRect(&rc, &br);

             // 在BMP上画底层Icon

DrawIconEx(dc.m_hDC, 0, 0, hBaseIcon, iWidth, iHeight, 0, NULL, DI_NORMAL);     

            //在BMP上画上层Icon

                DrawIconEx(dc.m_hDC, 0, 0, hTopIcon, iWidth, iHeight, 0, NULL, DI_NORMAL);     

            //保存画好的BMP

            dc.SelectObject(pBmpOld);

                // 建立一个image list，注意参数使用ILC_COLORDDB，这样可以支持高彩Icon（256活256色以上）

               CImageList ImageList;

            ImageList.Create(iWidth, iHeight, ILC_MASK|ILC_COLORDDB, 1, 0);

            //将画好的BMP存入image list，并设置透明色

                ImageList.Add(&Bmp, colorkey);

            //从image list中获取Icon

                *phDestIcon = ImageList.ExtractIcon(0);

            return;

}

上述函数是利用MFC的基础类写的，也可以改为标准win32的形式，只要将相应的类调用改为API调用即可。CImageList的win32 API形式为ImageList_xxx()，具体请参看MSDN